شناسایی و برآورد پارامترهای فرآیند ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch)

پایان نامه
چکیده

چکیده تغییر پذیری یک معیار آماری برای نشان دادن میزان پراکندگی درآمد برای یک شاخص بازار است. در سری های زمانی مدل های ناهمواریانس شرطی از جمله مدل هایی می باشند که هدفشان توضیح این گونه از تغییرات است. در این پایان نامه نخست مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch) برای کنترل حافظه بلند مدت در واریانس شرطی معرفی می شود. خاصیت حافظه بلند مدت به این مدل اجازه می دهد تا گزینه بهتری نسبت به دیگر مدل های ناهمواریانس شرطی برای مدل سازی تغییر پذیری در بعضی موارد مانند نرخ های ارز، بازده بازار سهام و نرخ های تورم باشد. در ادامه نحوه شناسایی و روشهای برآورد پارامترهای مدل های figarch با استفاده از روش های شبیه سازی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. واژه های کلیدی: مدل ناهمواریانس شرطی خود برگشت کسری تلفیق یافته (figarch)، حافظه بلند مدت، تغییر پذیری، برآورد، شناسایی

منابع مشابه

مدل بندی و پیش بینی فرایندهای ترکیبی خودبرگشت میانگین متحرک و ناهمواریانس شرطی خودبرگشت کسری تلفیق یافته(arfima-figarch)

همبستگی بین مشاهدات در زمان های متفاوت در سری های زمانی، حافظه نامیده شده و اغلب بوسیله تابع خودهمبستگی اندازه گیری می شود. حافظه بلند مدت بدین معناست که مشاهدات با فاصله زیاد از هم، مانند مشاهدات نزدیک به هم، دارای وابستگی شدیدی می باشند. تابع خودهمبستگی فرآیندهای با حافظه بلند مدت به آرامی با نرخ هیپربولیک کاهش می یابد در حالی که این کاهش در فرآیندهای با حافظه کوتاه مدت به صورت نمایی است. در ...

سنجش ارزش در معرض ریسک شرطی با استفاده از ترکیب مدل FIGARCH و نظریه ارزش فرین

تلاش در جهت شناسایی مدل مناسب و بالا بردن دقت اندازه‏گیری با استفاده از سنجه ارزش در معرض ریسک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) با نداشتن برخی نواقص ارزش در معرض ریسک، سنجه قابل اعتماد‏تری می‏باشد. در این پژوهش با مطالعه در خصوص ویژگی‏های داده‏های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران وکاربرد مدل FIGARCH-EVT در محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی، تصریح دقیق‏تری حاصل شده است. اب...

متن کامل

بررسی پارامترهای موثر در برگشت فنری ورق دولایه مس- فولاد زنگ‌نزن آستنیتی در فرآیند شکل‌دهی افزایشی

شکل‏‏دهی افزایشی ورق فلزی یکی از فرآیند های فرم دهی بدون قالب می‏‏باشد. در این فرآیند ابزار سر کروی مسیر از پیش تعیین شده را طی می‏‏نماید تا با اعمال فشار موضعی به ورق آن را به شکل مد نظر تبدیل نماید. یکی از معایب موجود در فرآیند شکل‏‏دهی افزایشی، پدیده برگشت فنری ورق می‏‏باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر برگشت‏‏پذیری فنری در ورق دو لایه مس- فولاد آستنیتی حاصل از شکل دهی افزا...

متن کامل

اندازه‌گیری ارزش در معرض ریسک شرطی پرتفوی با روش FIGARCH-EVT در بورس اوراق بهادار تهران

در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دق...

متن کامل

تلفیق تکنیک‌های داده‌کاوی و پارامترهای فیزیک و شیمیایی خاک در برآورد درصد پوشش گیاهی

This article has no abstract.

متن کامل

برآورد پارامترهای فرآیند پواسن - گاما

در این پایان نامه در فصل اول به معرفی فرآیند پواسن آمیخته و فرآیند پواسن-گاما می پردازیم و برآورد درستنمایی ماکزیمم پارامترهای توزیع پواسن و توزیع گاما را محاسبه می نماییم. در فصل دوم به برآورد پارامترهای فرآیند پواسن – گاما که توزیع آن با توزیع دو جمله ای منفی یکسان می باشد به چهار روش درستنمایی ماکزیمم ،گشتاوری ، دوره صفر و روش توان می پردازیم و همچنین واریانس مجانبی برآوردگرهای روشهای مذکو...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم پایه

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023